Valéry a raison.
J'ajoute qu'on dirait plutôt : «il est heureux que vous soyez là ce soir», ou «je suis heureux qui vous soyez là ce soir» que «Il m'est heureux que vous soyez là ce soir» qui ne me semble pas correct, ou pas naturel. La différence entre les deux propositions et que la seconde est plus personnelle, plus chaleureuse.

Même raisonnement avec «malheureux/sement»

Papy, un prof français m'a dit que l'adverbe « malheureusement » placé en tête de la phrase dans le sens de « par malheur » ne pourrait être suivi de « que ».

Ainsi, on pourrait dire :
« Il est malheureux que la grippe aviaire soit revenue sévir dans notre pays »
ou « Malheureusement, la grippe aviaire est revenue sévir dans notre pays »
mais non « Malheureusement que la grippe aviaire est revenue sévir dans notre pays »

Gilles, il ne me fallait vraiment pas préciser ce sens de « malheureusement », ce qui est aussi bien inutile que ambigu. Désolée !

Pour répondre à votre deuxième question, il n'y a pas longtemps j'ai moi-même posé à un prof français cette question dont je vous recopie ci-après l'intégralité :

Malheureusement, j'ignore toujours la réponse à ce « Pourquoi pas ? »

Et je l'ignore aussi : Littré, Robert, Bescherelle, Grevisse et l'Académie sont, soit muets sur la question, soit se contentent de donner des exemples (avec heureusement que et heureusement ...) sans explication.
  De même, et pour répondre à papy sur la construction du mode avec heureusement que ... et il est heureux que ..., mes investigations n'ont rien rapporté.

  Une rechercher avec Yahoo sur il est heureux que ... ne donne que des constructions avec le subjonctif, et sur malheureusement ne donne que des malheureusement ..., sans que. Les seules occurrences ou le que semble suivre malheureusement sont de la forme malheureusement ... ne ... que ou bien ne ... malheureusement que.
  Exemple : il ne rapporte malheureusement que des infos pourries.

  Qui prend la question ?